1)	Quale è la differenza tra rating e probabilità di insolvenza?
		non vi è alcuna differenza;
		il rating si applica alle grandi imprese e la probabilità di insolvenza alle piccole;
		il rating è un giudizio di medio- lungo periodo e la probabilità di insolvenza una stima ad un anno.
2)	Cosa si intende per previsione ordinale?
		una previsione che classifica il campione secondo un ordine di probabilità
		una previsione di natura qualitativa;
		una previsione valida per il lungo periodo.
3)	In materia di “rischio di credito” quale è la principale differenza tra “Basilea 1” e “Basilea 2”?
		nessuna differenza sostanziale;
		una determinazione degli accantonamenti prudenziali in funzione del rischio stimato per ciascun prenditore;
		una valutazione complessiva sull’intero portafoglio crediti.
4)	Quale è la funzione, riconosciuta dalla Banca d’Italia, delle Agenzie di rating?
		svolgere attività di consulenza a favore delle banche;
		fornire un giudizio esterno sul merito creditizio di una impresa;
		rilasciare la certificazione di bilancio.
5)	Cosa è una matrice di transizione?
		l’annotazione delle variazioni annuali del credito utilizzato da un’impresa;
		l’andamento delle perdite subite da una banca;
		il cambiamento della classe di rischio in cui viene inizialmente collocata una impresa.
6)	Cosa si intende per LGD?
		la perdita attesa, considerato il recupero delle garanzie offerte;
		la quantificazione del rischio di credito;
		un contratto di protezione contro il rischio di credito.
7)	Da cosa dipende il rischio “ sistemico”?
		dal modello di contabilità di una impresa;
		dall’andamento del ciclo economico;
		dalla classe di fatturato al quale appartiene una impresa.
8)	Da cosa dipende il rischio “ idiosincratico”?
		da fattori interni all’impresa;
		dalle politiche fiscali;
		dalle scorte di materie prime.
9)	Esiste una differenza di rischio di credito per territorio e per settore?
		si;
		no;
		dipende dall’andamento della congiuntura.
10)	Quale è la formula per stimare la “perdita attesa”?
		M*P*EAD;
		EAD*M*LGD*PD;
		T*R^2* + ( PD/”).
11)	Cosa si intende per “ modelli strutturali del rischio di credito”?
		un modello econometrico;
		un modello che tiene conto degli indici di bilancio;
		un modello basato sulla composizione delle fonti finanziarie.
12)	Il modello di Altman è costruito sulla base di:
		un’analisi discriminante multivariata;
		un sistema a reti neurali;
		un sistema logistico.
13)	Cosa si intende per “ mapping”?
		un esame analitico del rischio di credito nei diversi settori produttivi;
		un modello di previsione dell’insolvenza;
		il raccordo tra due diverse tipologie di misurazione del rischio di credito.